Rikas laps, tark laps
Robert T. Kiyosaki
Mida teha, kui mu laps… ei salli kooli… toob koju halbu hindeid… sildistatakse ~oppimish"airega lapseks… tahab kooli pooleli j"atta? Kuidas ...
Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде
Электронная книга
- Автор: А. А. Пересецкий
- Издатель: Синергия
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Непобедимое оружие - знание, и книга - основной аккумулятор познаний. И это ещё не всё! И вот блестящий вид той доступной книги, которая приносит знания, необходимые и полезные в области финансов, бизнеса и экнонмики - "Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде"
В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы. В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей.
Надеемся, что "Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде" окажется полезной и поможет разобраться со своими денежными проблемами и помочь другим.
